日历差套期策略和单一期权策略的数学分析

• 作者: 欧阳光中 胡畏
• 来源期刊: 复旦学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 日历差 期权策略 数学分析
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 页码范围: 206-211,219
• 页数: 7页
• 分类号: F224.0|F832.48
• 字数: 4342字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2001.02.017

摘要

对股票期权的两种交易策略，即日历差套期策略和单一期权策略进行了分析和比较，指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益. 并分析在不同情况下，投资者应采用何种策略才能获得较高的收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡畏	复旦大学管理学院	10	370	7.0	10.0
2	欧阳光中	复旦大学管理学院	1	5	1.0	1.0