期货与期权的组合在套期保值策略中的应用

• 作者: 任学敏 李少华
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 社会科学
• 关键词: 期货 期权 套期保值 期望 投资组合
• 年，卷（期）: 2002,（6）
• 所属期刊栏目: 应用经济学
• 页码范围: 755-758
• 页数: 4页
• 分类号: CP31|F224
• 字数: 1842字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2002.06.020

摘要

讨论了同时使用期货与期权的套期保值策略.每个投资者根据不同的需求对未来价格变化有不同的预期和不同的风险承受力,对此可用概率论和金融定价理论,根据目前的期货价格、各种不同敲定价的期权价格,以及投资人的风险承受力和对价格走势的估计,找出最优投资组合.最优的标准是在一定的风险范围内使收益的数学期望达到最大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任学敏	同济大学应用数学系	28	284	9.0	16.0
2	李少华	同济大学应用数学系	53	465	12.0	18.0