考虑保证金的期货价格与远期价格的关系

• 作者: 刘国祥 蒋新宁
• 来源期刊: 南京师大学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 期货 远期 无套利 价格关系
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 页码范围: 28-32
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2540字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2001.04.007

摘要

在保证金为零的情况下,期货价格F0与远期价格G0相等是一个熟知的结果.本文证明,如果保证金非零,则(1+μ)nF0＝G0,其中μ＝K(eδ-er),n为投资天数,K为保证金率,δ为无风险利率,r为保证金利率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘国祥	南京师范大学数学与计算机科学学院	17	42	4.0	5.0
2	蒋新宁		2	6	1.0	2.0