考虑管理人因素的风险项目期权估值方法研究

• 作者: 叶光 扈文秀
• 来源期刊: 西安理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 近似孪生证券 管理人因素 确定性等值
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 407-410
• 页数: 4页
• 分类号: F224.5
• 字数: 4235字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4710.2002.04.019

摘要

基于对风险项目及其"孪生证券"风险和收益特性的分析,认为真正的"孪生证券"实际中很难存在,进而提出利用"近似孪生证券"与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法.考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性,利用"确定性等值"将内部风险价值VI具体化,对"近似孪生证券"方法进行了修正.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	扈文秀	西安理工大学工商管理学院	133	1538	21.0	34.0
2	叶光	西安理工大学工商管理学院	2	10	2.0	2.0