基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和跳扩散模型下欧式和百慕大股票期权的数值实验为例,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速度更快.
推荐文章
股票差价期权交易策略的概率分析
Ito过程
差价期权
损益函数
概率
平均损益
国外股票期权的多维Black-Scholes模型
欧式未定权益
期权
多维Black-Scholes模型
倒向随机微分方程
鞅方法
支付红利跳-扩散过程的股票期权定价
红利
跳过程
股票期权定价
模型
公式
红利支付下的具有时滞的股票期权定价
随机微分方程
时滞影响
期权模型
红利
对冲
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 股票期权信用估值调整的柳树法计算
来源期刊 同济大学学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 期权定价 柳树法 信用估值调整 错向风险
年,卷(期) 2019,(11) 所属期刊栏目 数理科学与化学
研究方向 页码范围 1656-1663
页数 8页 分类号 F830.91
字数 6760字 语种 中文
DOI 10.11908/j.issn.0253-374x.2019.11.016
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 许威 同济大学数学科学学院 8 9 2.0 3.0
2 王光光 同济大学数学科学学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (11)
共引文献  (2)
参考文献  (10)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1949(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1973(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1976(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
1993(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2003(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2004(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2005(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2007(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2008(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2010(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2011(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2012(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2013(3)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(1)
2014(3)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(0)
2015(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2018(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2019(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
期权定价
柳树法
信用估值调整
错向风险
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
同济大学学报(自然科学版)
月刊
0253-374X
31-1267/N
大16开
上海四平路1239号
4-260
1956
chi
出版文献量(篇)
6707
总下载数(次)
15
总被引数(次)
105464
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导