股票期权信用估值调整的柳树法计算

• 作者: 王光光 许威
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 柳树法 信用估值调整 错向风险
• 年，卷（期）: 2019,（11）
• 所属期刊栏目: 数理科学与化学
• 页码范围: 1656-1663
• 页数: 8页
• 分类号: F830.91
• 字数: 6760字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11908/j.issn.0253-374x.2019.11.016

摘要

提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和跳扩散模型下欧式和百慕大股票期权的数值实验为例,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速度更快.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许威	同济大学数学科学学院	8	9	2.0	3.0
2	王光光	同济大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0