正态线性单方程计量经济模型的Bayes统计推断

• 作者: 周亮 朱慧明 韩玉启
• 来源期刊: 南京理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 模糊先验 共轭分布 后验分布 Bayes估计
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 页码范围: 217-220
• 页数: 4页
• 分类号: O212.8
• 字数: 1853字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-9830.2002.02.026

摘要

该文研究了如何利用Bayes方法来建立正态线性计量经济模型:Y=Xβ+U,U～N(0,σ2In),分别讨论了在二次损失函数下σ2已知时,β的Bayes估计和σ2未知时(β,σ)的Bayes估计.与β或(β,σ)的经典统计估计相比较,由于Bayes方法融合了样本信息和参数的先验信息,其Bayes估计的精度更高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩玉启	南京理工大学经济管理学院	308	4462	35.0	52.0
2	朱慧明	南京理工大学经济管理学院	28	512	11.0	22.0
3	周亮	南京理工大学经济管理学院	5	117	3.0	5.0