正态-Wishart先验分布下多重线性回归模型的Bayes估计

• 作者: 朱慧明 韩玉启
• 来源期刊: 南京理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 多重回归 Bayes估计 矩阵t分布
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 434-437
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 2624字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-9830.2002.04.023

摘要

该文从多重线性回归模型的基本统计结构出发,对其Bayes理论进行了深入的研究.通过对样本似然函数的分解,证明当协方差阵未知时,正态-Wishart分布就是模型参数矩阵的共轭先验分布;在此先验分布下,系数矩阵、精度阵的后验分布分别为矩阵t分布和Wishart分布,据此求出了它们各自的Bayes估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩玉启	南京理工大学经济管理学院	308	4462	35.0	52.0
2	朱慧明	南京理工大学经济管理学院	28	512	11.0	22.0