美氏卖权定价逐次逼近算法的构建和实现

• 作者: 杨秀苔 陈其安
• 来源期刊: 重庆大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 美氏卖权定价 逐次逼近算法 二项式方法
• 年，卷（期）: 2002,（11）
• 所属期刊栏目: 金融与财务
• 页码范围: 42-44，54
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1893字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2002.11.012

摘要

在期权定价理论中,美氏卖权定价问题是相当重要又是相当复杂的,迄今还未找到恰当的美氏卖权连续时间定价模型和紧凑的定价公式.笔者在Black、scholes、Parkinson、Brennan、Schwartz 、Rendleman、Bartter、Cox、Ross和Rubinstein等人研究工作的基础上,利用极限思想和二项式方法构建和实现了美氏卖权定价的通用逐次逼近算法,并借助计算机编程对该算法的合理性、收敛性和有效性进行了验证.结果表明,该算法能够较好地解决美氏卖权定价问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨秀苔	重庆大学工商管理学院	119	2217	26.0	42.0
2	陈其安	重庆大学工商管理学院	65	755	14.0	25.0