EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究

• 作者: 刘宇新 魏灿秋
• 来源期刊: 四川大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 信用衍生工具 预期联合违约概率 EDF模型
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 695-699
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4996字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2003.04.020

摘要

在分析违约条件及支付函数的基础上,借助KMV公司的EDF模型,建立了用于预测信用衍生工具联合违约概率的方法,并用此法分析了信用衍生工具对我国商业银行风险管理的意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏灿秋	四川大学工商管理学院	29	362	9.0	19.0
2	刘宇新	四川大学工商管理学院	1	58	1.0	1.0