有限时间水平保险债务分析

• 作者: 李楚霖 梅正阳 毕志伟
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 保险债券 内生破产阈值 最优资本结构
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 页码范围: 98-100
• 页数: 3页
• 分类号: O211.9|F224.7|F840.682
• 字数: 2897字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2004.02.033

摘要

利用公司金融期权博弈理论,讨论了有限到期日保险债券的价值,分析了公司最优资本结构;在破产首次到达时的概率分布已知时,获得了股东内生破产阈值和担保人最优保险费率的解析表达式,为保险债券的设计提供了理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李楚霖	华中科技大学数学系	52	1382	21.0	36.0
2	毕志伟	华中科技大学数学系	8	77	3.0	8.0
3	梅正阳	华中科技大学数学系	15	71	4.0	8.0