一类投资连结保单定价模型中自由边界的渐近性态

• 作者: 陈杰
• 来源期刊: 复旦学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 变分不等式 自由边界 Stefan问题 渐近性质
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 323-328,335
• 页数: 7页
• 分类号: O175.23|F840.67
• 字数: 4067字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2004.03.008

摘要

主要对一类允许提前退保的具有利率保障的投资连结保单定价问题的数学模型进行研究.运用偏微分方程中自由边界问题的研究方法,在关于模型参数的若干假设下,分析其提前退保最佳时刻点即自由边界的性态,以及在保单到期日附近的该自由边界的渐近性态.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈杰	复旦大学数学研究所	142	1288	22.0	33.0