投资组合理论及其指数模型的实证分析

• 作者: 王峰
• 来源期刊: 中国经济问题
• 关键词: 证券组合理论 投资组合优化 债券指数模型 有效边界
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 页码范围: 74-78
• 页数: 5页
• 语种: 中文

摘要

马柯维茨的证券组合理论在实践中面临种种困难,利用债券指数模型有助于解决相关问题.本文利用经验数据验证了债券指数模型在投资组合分析中的有效性和可行性,并针对该分析方法的某些局限探讨了解决问题的基本思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王峰	厦门大学计划统计系	8	20	3.0	4.0