IRB法下信贷资产组合的风险因子度量研究

• 作者: 冯宗宪 姚伟峰 陈德胜
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 内部评级法 信贷 资产组合 信用风险 风险因子
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 所属期刊栏目: 财政 金融 投资
• 页码范围: 84-89
• 页数: 6页
• 分类号: F833/837
• 字数: 6543字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9556.2004.05.016

摘要

巴塞尔银行监管委员会针对防范信贷资产组合信用风险所需要的资本制定的内部评级法,利用风险因子的变化来反映组合回报的变化,并根据风险权重函数,通过风险加权资产转化为与每一项信用风险敞口更准确匹配的资本要求.文章对违约概率、违约损失率、违约敞口、期限因素以及违约相关性等信贷资产组合信用风险的风险因子的度量进行了综合研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯宗宪	西安交通大学经济与金融学院	316	5264	41.0	58.0
2	陈德胜	西安交通大学经济与金融学院	17	241	9.0	15.0
3	姚伟峰	西安交通大学经济与金融学院	13	185	8.0	13.0