发电资产最优组合分配的WCVaR风险度量方法

• 作者: 叶佳明 周任军 罗潇 胡军 胡敏
• 来源期刊: 长沙理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 最优组合 条件风险价值 最坏情况 混合分布 发电资产分配
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 电气、机械与动力工程
• 页码范围: 36-42
• 页数: 7页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 4827字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9331.2009.01.008

摘要

由于多个子市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性,为了追求利润最大、风险最小,风险管理方法已用来研究发电资产分配(GAA)问题.为了避免条件风险价值(CVaR)方法解决该问题的不足,建立了基于Worst-case Conditional Value-at-risk(WCVaR)理论的新的3个最优组合模型.在随机变量混合分布条件下将模型进一步简化、推广,并建立了3个相应的发电资产组合分配的模型.对发电商在现货市场和远期合同市场资产的分配比例和有效前沿进行了算例测试,测试结果表明了理论分析的正确性和模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周任军	长沙理工大学电气与信息工程学院	62	870	15.0	28.0
2	胡敏	长沙理工大学电气与信息工程学院	10	59	4.0	7.0
3	胡军	长沙理工大学电气与信息工程学院	5	45	3.0	5.0
4	罗潇	湖南大学电气与信息工程学院	3	18	2.0	3.0
5	叶佳明	长沙理工大学电气与信息工程学院	3	22	2.0	3.0