基于两时段的WCVaR风险分析及其应用

• 作者: 何冬梅 唐民 童小娇
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 工学
• 关键词: 条件风险 两时段 投资组合优化
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 24-29
• 分类号: TM743
• 字数: 4908字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.04.006

摘要

针对随机变量的分布信息不完全的情况下,提出了两时段的Worst-Case Conditional Valueat-Risk(WCVaR)指标,并建立了两时段的风险-利润投资组合优化模型,该模型是一高维问题,具有复杂的优化结构.在损失函数为线性以及随机变量为离散界约束分布的假设下,运用最优化对偶理论将具有多层min-max结构的高维复杂模型转化为简单的低维线性规划问题.此研究是单时段WCVaR方法的发展,可有效用在随机变量的分布为非完全分布信息下的风险-利润问题.电力市场是一个典型的风险市场,将提出的两时段WCVaR模型应用于电力市场的电力资产分配问题,数值试验测试了该模型和方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	童小娇	长沙理工大学数学与计算科学学院	44	477	11.0	20.0
5	何冬梅	长沙理工大学数学与计算科学学院	1	2	1.0	1.0
6	唐民	长沙理工大学电气与信息工程学院	4	28	2.0	4.0