风险管理的CVaR法及其在银行信用风险度量中的运用

• 作者: 蒲勇健 雍少宏 顾胥
• 来源期刊: 重庆大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk
• 年，卷（期）: 2004,（11）
• 页码范围: 125-127,133
• 页数: 4页
• 分类号: F830.33
• 字数: 2894字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2004.11.033

摘要

作为银行主要风险的信用风险,在中国经济体制转轨时期表现得更加尖锐.鉴于现有测度体系对风险度量方法的研究和探索存在一定缺陷,笔者通过引入一种VaR的修正模型CVaR,率先将此方法运用于度量信用风险,建立了具体的数学模型,给出了求解方法及步骤,从而测算出银行贷款组合的CVaR值,得到了银行信用风险的预警值,并总结出目前CVaR风险测度法在我国运用的难度,最后提出建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒲勇健	重庆大学经济与工商管理学院	388	4938	35.0	52.0
2	雍少宏	宁夏大学经济管理学院	19	179	7.0	13.0
3	顾胥	重庆大学经济与工商管理学院	4	43	2.0	4.0