反馈式随机游走模型及其在股票投资中应用

• 作者: 赖宝全 邓贵仕
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 地球科学
• 关键词: 反馈式随机游走模型 股市系统分析 系统模拟
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 电子与信息工程
• 页码范围: 916-919
• 页数: 4页
• 分类号: N941.4|F830.91
• 字数: 2385字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-8608.2004.06.029

摘要

针对随机游走分析在股市价格模拟中的固定漂移率、后效性等缺点,提出了反馈式随机游走模型.基于反馈式随机游走模型,通过确定性与随机性因素对股价影响与作用分配模拟了1998～2000年的上证综指.进一步分析了模拟结果的标准差及其正相排序.统计分析表明该模拟有效.与现有股市系统分析方法相比发现,该反馈式随机游走模型具有更适于现实股价波动分析,可确定出对股价影响较大的因素等优点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓贵仕	大连理工大学系统工程研究所	98	1916	22.0	41.0
2	赖宝全	大连理工大学系统工程研究所	3	12	2.0	3.0