应用小波理论进行股市预测

• 作者: 殷光伟 郑丕谔
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 小波分解 股票 混沌 预测
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 543-547
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2971字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2004.06.015

摘要

应用小波理论提出一种股票市场建模及其预测的方法,以上证综指为例进行了实证研究,并从吸引子结构的观点进一步分析了预测精度提高的原因.采用此方法进行股市预测,首先要应用小波理论对股指收益率序列进行分解,得到低频和高频部分;然后在此基础上作进一步分析,以确定各部分存在混沌特性;再应用混沌理论分别建立低频和高频部分的预测模型,对低频和高频部分进行预测;最后应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对原始收益率序列的预测.研究结果表明,该方法具有较高的精度,并具有极大的应用前景.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑丕谔	天津大学管理学院	160	2358	25.0	39.0
2	殷光伟	天津大学管理学院	11	67	5.0	7.0