价量分布下的股票流动性深度的度量

• 作者: 万树平 涂菶生
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 市场微观结构 股票 流动性 深度 日内数据
• 年，卷（期）: 2004,（10）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 40-46
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 6675字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.10.010

摘要

首先分析了市场深度的含义,然后从股票的价量分布角度,分别给出了股票实际成交深度、买方深度和卖方深度的新的度量方法.最后,运用实际成交深度的度量方法,描绘了我国上海股市深度的日内分时特征和日走势图,支持上海股市日内深度也大致呈现M型的观点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	涂菶生	南开大学信息技术科学学院	40	479	13.0	20.0
2	万树平	南开大学信息技术科学学院	1	26	1.0	1.0