基于预报-校正法的汇率预测模型

• 作者: 单峰 宫宁生 毛宇光 邬丽云
• 来源期刊: 计算机应用
• 学科: 工学
• 关键词: 神经网络 汇率 预测
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 典型应用技术
• 页码范围: 131-133
• 页数: 3页
• 分类号: TP183
• 字数: 3506字
• 语种: 中文

摘要

神经网络已成为金融时间序列预测的一个有力工具,但有些设计因素对神经网络的预测效果有很大的影响,这些因素包括输入变量选择、网络的结构和训练数据量.提出了基于预报-校正方法的神经网络预测模型,并对不同大小的训练集的影响进行了实验研究.结果发现大的训练集有更好的预测效果,且该方法的预测精度要普遍高于单一神经网络所能达到的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	毛宇光	南京航空航天大学计算机科学与工程系	63	414	10.0	17.0
5	宫宁生	南京工业大学信息科学与工程学院	54	473	12.0	20.0
6	单峰	南京航空航天大学计算机科学与工程系	1	13	1.0	1.0
7	邬丽云	南京航空航天大学计算机科学与工程系	1	13	1.0	1.0