基于ARIMA模型的外汇汇率时间序列预测研究

• 作者: 张奕韬
• 来源期刊: 华东交通大学学报
• 学科: 工学
• 关键词: 外汇汇率 时间序列 ARIMA模型 预测
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 电子电气与计算机科学
• 页码范围: 79-83
• 页数: 5页
• 分类号: TP274+.2
• 字数: 2319字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-0523.2009.05.016

摘要

利用数据挖掘技术分析外汇汇率时间序列,从时间序列中获得正确的、隐含的、潜在的信息对于金融领域研究具有重要的现实意义.通过数据挖掘中的ARIMA模型,以某银行的外汇汇率时间序列为研究对象,采用差分方法和建模规则,对外汇的卖出价进行了建模与预测.通过与逐步自回归预测模型相比较,ARIMA模型对外汇汇率时间序列数据具有很强的预测能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张奕韬	华东交通大学软件学院	2	25	2.0	2.0