GDP时间序列的ARIMA模型研究

• 作者: 冯瑞
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 非平稳 GDP ARIMA模型
• 年，卷（期）: 2014,（12）
• 页码范围: 34-37
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 2730字
• 语种: 中文

摘要

在经典计量经济学建模过程中,通常假定经济时间序列是平稳的,而且主要以某种经济理论或对某种经济行为的认识来确定计量经济学的模型理论的关系式.然而在经济领域中,许多时间序列数据不是由平稳过程产生的,基于此,研究了国内生产总值GDP随时间位移而持续增长的特性,确定了模型的自回归阶数,建立了ARIMA模型,并对ARIMA模型进行了检验,确定了模型的平稳性与模型自回归影响的持久性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯瑞	重庆工商大学数学与统计学院	3	21	2.0	3.0