时间序列在湖南省GDP预测中的应用——基于ARIMA模型

• 作者: 张霆 王鄂
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列 B-J方法 ARIMA模型 ADF检验
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 新旧动能转换与经济管理
• 页码范围: 136-140
• 页数: 5页
• 分类号: F124
• 字数: 3928字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2019.08.20

摘要

通过选取1978～2017年湖南省国内生产总值的相关数据,运用计量经济软件Eviews8对选取的时间序列数据进行模型的建立.再经过相对误差分析和所建Holter-Winter非季节短期预测模型的对比,最终确定建立ARIMA(1,1,2)最优模型来对湖南省GDP进行预测.研究发现,湖南省将在2020年达到全面建成小康社会并人均生产总值将超过一万美元,由此为今后湖南省决策机构制订宏观调控目标与进行经济决策时提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张霆	安徽财经大学金融学院	8	20	3.0	3.0
2	王鄂	安徽财经大学金融学院	2	3	1.0	1.0