基于对策DEA的投资基金业绩评估

• 作者: 范宇 边馥萍
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 对策DEA模型 Nash-equilibrium理论 投资基金业绩 评估
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 41-49
• 页数: 9页
• 分类号: O221.2
• 字数: 5135字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2005.03.006

摘要

传统投资基金业绩评估方法通常依赖市场有效,但其有效状态在现实证券市场中难以达到,进而给它们的直接应用带来一定困难.研究了数据包络分析(DEA)与对策论中的Nash-equilibrium理论之间的内在联系,并在此基础上建立了对策DEA模型.通过对策DEA模型对投资基金业绩进行评估,无需对市场组合进行选择,因而克服了因市场组合选择不同而带来的评估结果失真的问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	边馥萍	天津大学理学院	22	132	8.0	11.0
2	范宇	天津大学理学院	2	42	2.0	2.0