基于VaR的银行风险资本管理

• 作者: 刘庆富 刘晓星
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 风险资本 限额管理 资本配置
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 107-108
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3546字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2005.04.047

摘要

21世纪的银行管理哲学更强调谨慎的使用资本,最大限度地增进资本的价值,提高银行资本的风险抵御能力.本文利用当今主流的VaR风险管理技术,分析了银行的风险资本管理及其在我国的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓星	广东商学院金融系	55	773	16.0	26.0
2	刘庆富	东南大学经济管理学院	9	223	6.0	9.0