一般情形复合二项风险模型破产概率研究

• 作者: 邹捷中 龚日朝
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 复合二项风险模型 生存概率 破产概率
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 5-9
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67

摘要

主要利用过程的马尔可夫性对一般情形的复合二项风险模型进行研究,首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度.其次,根据这一结论,得到了破产概率公式,以及有限时间内的生存概率公式.并在赔付随机变量服从指数分布的情形下, 得到了初始资本u=0时有限时间内的生存概率公式, 而且给出了具体实例的计算结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学数学学院	67	529	14.0	19.0
2	龚日朝	湖南科技大学商学院	77	446	12.0	17.0