对外开放条件下的证券市场风险相关性及其度量

• 作者: 张兵 李心丹
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 风险 相关 证券市场
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 名家观察
• 页码范围: 16-17
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3593字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2005.02.006

摘要

对外开放条件下的中国证券市场将面临关联溢出、波动加剧以及市场大幅下跌等主要风险,这些风险可能产生很大危害.本文简介了VaR、Copula和ICAPM模型在分析证券市场风险相关性的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李心丹	南京大学工程管理学院	122	2452	28.0	47.0
2	张兵	南京大学工程管理学院	50	528	11.0	22.0