非线性时间序列建模的混合GARCH方法

• 作者: 吴芳琴 王红军 田铮
• 来源期刊: 系统仿真学报
• 学科: 工学
• 关键词: 混合广义自回归条件异方差模型 非线性时间序列 建模和预报 GARCH模型 平稳性 EM 算法 BIC准则
• 年，卷（期）: 2005,（8）
• 所属期刊栏目: 仿真建模与仿真算法
• 页码范围: 1867-1871
• 页数: 5页
• 分类号: TP391.9
• 字数: 4369字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-731X.2005.08.021

摘要

在文献[1]的基础上,首次提出混合广义自回归条件异方差(Mixture Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model 简记MGARCH)模型;给出并证明了MGARCH模型的一阶平稳性的充分必要条件及二阶平稳性的充分条件;给出该模型参数估计的EM算法;利用BIC定阶准则对MGARCH模型的各成份进行定阶;计算结果表明该模型对金融非线性时间序列中存在的变异率现象具有较强的描述能力,有广阔的应用前景.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田铮		164	1005	15.0	22.0
5	王红军		10	81	6.0	8.0
6	吴芳琴		2	19	2.0	2.0