内部评级法中违约概率与违约损失率的测度

• 作者: 李政大 梁文斌 王铁山
• 来源期刊: 西安邮电学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 新资本协议 内部评级法 违约概率 违约损失率
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 综合管理研究
• 页码范围: 94-97
• 页数: 4页
• 分类号: F831
• 字数: 4559字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-3264.2006.06.023

摘要

内部评级法(IRB)是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,违约概率(PD)和违约损失率(LGD)又分别是内部评级法的两个核心变量,所以对违约概率和违约损失率的测度就成了内部评级法的关键.文章就PD和LGD的测度方法进行了详细分析和论述,对LGD的计量模型进行了简述,并指出我国银行实施IRB法要完成的工作.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王铁山	西安交通大学经济与金融学院	63	630	15.0	23.0
2	李政大	西安交通大学管理学院	16	217	8.0	14.0
3	梁文斌	西安交通大学经济与金融学院	1	17	1.0	1.0