信用评级及违约概率的建模分析

• 作者: 庞玉洁 石磊
• 来源期刊: 管理观察
• 学科: 经济
• 关键词: 信用评级机构 金融市场 贝叶斯方法
• 年，卷（期）: 2012,（22）
• 所属期刊栏目: 公共管理
• 页码范围: 133
• 分类号: F832.51
• 字数: 3816字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2012.22.092

摘要

通过贝叶斯方法对违约概率进行建模和分析,得出理论与实际的违约概率较大的差距,总结美国信用评级机构的积攒的经验和成功做法,探究三大评级机构的过失行为,讨论了信用评级机构对我国金融监管的参考作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	庞玉洁		6	8	1.0	2.0
2	石磊		11	20	2.0	4.0