基于因子分析的Logistic违约概率模型

• 作者: 张颖 马玉林
• 来源期刊: 桂林理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 违约概率 因子分析 Logistic模型
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 电子与计算机应用
• 页码范围: 174-178
• 分类号: O29|F83
• 字数: 5633字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-9057.2010.01.035

摘要

选取我国泛北部湾6省(区)360家上市公司的财务数据,采用能反映公司信用特征的52个财务指标作为原始变量,通过因子分析,在提取6个主成分基础上,利用Logistic模型建立了商业银行上市公司贷款客户违约概率函数,经检验该信用风险模型的总体正确率为90.2%,对不违约的预测正确率为94.1%,对违约的预测正确率为86.3%.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张颖	同济大学经济与管理学院	79	525	10.0	22.0
2	马玉林	山东财政学院统计与数理学院	12	93	7.0	9.0