分数跳-扩散下信用风险中企业违约概率研究

• 作者: 李军 李艳伟 薛红
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 跳-扩散过程 违约概率
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 151-153
• 分类号: O211.6|F224
• 字数: 1688字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2011.02.009

摘要

假定资产价值服从分数跳-扩散过程,利用分数布朗运动和跳过程的随机分析理论,得到了分数跳-扩散下的企业违约概率,并通过Matlab软件分析了主要参数对违约概率的影响:当影响资产价值变化的波动率σ固定时,随着泊松分布的参数λ和Hurst参数H的增大,违约概率逐渐变大,说明违约概率与这些参数密切相关.相比资产价值仅由分数布朗运动驱动,该模型更加符合实际.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李军	西安工程大学理学院	9	24	3.0	4.0
3	李艳伟	西安工程大学理学院	4	9	2.0	3.0