1998～2005年我国资产价格波动机制研究--以房地产价格与股票价格互动关系为例

• 作者: 周京奎
• 来源期刊: 上海经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产业 股票市场 资产价格 波动机制
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 21-29
• 页数: 9页
• 分类号: F830.9
• 字数: 6477字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-1309.2006.04.004

摘要

本文利用1998年～2005年间的数据对我国资产价格波动状况进行了实证研究.研究结果表明房地产价格的变动将导致股票价格产生波动.随后对资产价格传导机制进行了研究,认为银行拆借利率和贷款额在资产价格波动中扮演着重要角色.由于货币供应量对银行拆借利率和贷款额都有显著影响,因此我们认为它是引起资产价格波动的发动机.本文的研究结论进一步印证了资产价格波动理论的正确性,并认为当前我国实行稳健的货币政策对资产价格稳定将起到积极的作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周京奎	南开大学经济研究所	59	2118	19.0	46.0