回归模型的同方差检验

• 作者: 崔恒建 金蛟
• 来源期刊: 系统科学与数学
• 学科: 数学
• 关键词: 同方差 局部经验似然 WNW估计量 回归分位数 条件分布函数
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 217-227
• 页数: 11页
• 分类号: O1
• 字数: 5801字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0577.2006.02.010

摘要

本文利用局部经验似然和WNW方法对条件分布函数和条件分位数进行估计,并利用条件分位数的方法对回归模型中的误差方差进行了同方差假设检验,获得了零假设下检验统计量的渐近分布为x2分布.模拟计算表明同方差假设检验的条件分位数方法具有较好的功效.