效用最大化投资模型的进一步分析

• 作者: 李建新 钱艳英
• 来源期刊: 湖南工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 效用函数 相关风险证券 风险溢价
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 59-60,79
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 1299字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-119X.2006.02.018

摘要

在考虑限制卖空风险证券的基础上,借助用函数,对无风险资产存在时证券投资组合优化模型进行研究,给出了期望效用最大化时无风险资产和风险证券投资权重的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱艳英	广东工业大学应用数学学院	13	61	4.0	7.0
2	李建新	广东工业大学应用数学学院	12	46	3.0	6.0