商业银行信用风险评估的生存分析模型及实证研究

• 作者: 宋雪枫 徐任重 杨朝军
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 信用风险 企业财务危机 生存分析 Cox 模型 多期预警
• 年，卷（期）: 2006,（11）
• 页码范围: 42-47
• 页数: 6页
• 分类号: F8
• 字数: 7774字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2006.11.007

摘要

企业发生财务危机,不能归还到期贷款是商业银行信贷资产的主要风险来源,商业银行如何构建恰当的信用风险评估模型来预测企业的财务危机,从而避免这类信用风险的出现就显得尤为重要.本文以我国上市公司为研究对象,结合杜邦分析法建立了基于生存分析的信用风险评估模型,模型对于随机选取的预测样本,其提前1年、2年和3年的预测准确率分别达到86%、72%和68%.通过与Altman模型、Ohlson模型预测结果的比较和鲁棒性检验的结果发现,该模型同时具有可以使用时间序列、无需样本配对、中远期预测能力强和高鲁棒性的特点,这些特点特别对于商业银行中长期信贷风险管理具有较高的应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨朝军	上海交通大学管理学院	202	2925	31.0	45.0
2	宋雪枫	上海交通大学管理学院	6	87	4.0	6.0
3	徐任重	申能股份有限公司财务部	1	68	1.0	1.0