相关系数与相关性度量

• 作者: 李秀敏 江卫华
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: 线性相关系数 尾部相关系数 相关函数Copula风险管理
• 年，卷（期）: 2006,（12）
• 所属期刊栏目: 应用
• 页码范围: 188-192
• 页数: 5页
• 分类号: O1
• 字数: 3653字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2006.12.032

摘要

研究了度量相关性的两个主要工具:线性相关系数和尾部相关系数.线性相关系数反映了变量间的线性相关性,这对于一般的椭圆型分布是合适的.但如果随机变量具有不对称的尾部变化特征时,要用尾部相关系数描述它们之间的相关性.通过相关函数Copula,对沪深股市的尾部相关系数进行了定量分析.结果表明:沪深股市具有较强的相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李秀敏	河北科技大学理学院	27	290	7.0	17.0
2	江卫华	河北科技大学理学院	36	173	5.0	12.0