基于VAR模型的黄豆期货价格发现的研究

• 作者: 王晓慧 许永龙
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 向量自回归模型 协整检验 误差修正模型 格兰杰因果检验 价格发现
• 年，卷（期）: sdjr_2006,（12X）
• 页码范围: 30-31
• 页数: 2页
• 分类号: F724.5

摘要

本文借助向量自回归模型、协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验等方法,研究了大连交易所的黄豆期货价格与现货价格之间的动态关系,定量地刻画出期货市场在价格发现中作用的大小。研究结果显示,黄豆期货价格与其现货价格存在相互引导关系,而且两种价格之间也存在长期均衡关系。对黄豆期货来说,期货市场在价格发现功能中起到主导作用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许永龙	天津师范大学管理学院	40	372	11.0	18.0
2	王晓慧	天津师范大学管理学院	3	1	1.0	1.0