中国开放式基金周内效应研究

• 作者: 周泽炯
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 开放式基金 周内效应 非参数检验 GARCH模型识别法
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 博士讲台
• 页码范围: 39-40
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3465字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0714.2006.01.009

摘要

运用非参数检验方法和GARCH模型识别法对我国开放式基金的周内效应进行实证分析,结果表明我国开放式基金收益存在周内效应,主要表现为"周三效应";研究结果也表明样本基金收益的波动性存在显著的"周三效应",说明基金的高收益和高风险紧密相伴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周泽炯	安徽财经大学经济与金融学院	84	648	10.0	24.0