基于替代数据的Hurst指数计算

• 作者: 孙海云 王峰
• 来源期刊: 上海应用技术学院学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: R/S分析法 Hurst指数 分形布朗运动 替代数据
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 工程应用
• 页码范围: 59-61
• 页数: 3页
• 分类号: O241.81|TN911.72
• 字数: 1905字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7333.2007.01.014

摘要

提出了一种利用替代数据方法计算Hurst指数的新方法.分析表明由约束实现方法生成的替代数据不但保留了原始时间序列中的长程依赖性,而且有效的消除了序列中的非线性相关性,可得到更为准确的Hurst指数值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙海云	上海应用技术学院数理教学部	5	25	3.0	5.0
2	王峰	上海交通大学图像通信与信息处理研究所	48	263	7.0	14.0