信用风险优化模型及其智能计算

• 作者: 刘方爱 赵庆祯 马孝先
• 来源期刊: 中国石油大学学报(自然科学版)
• 关键词: 信用风险 风险度量 智能计算 模糊规划
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 管理工程、信息技术与基础科学
• 页码范围: 132-135,140
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-5870.2007.05.029

摘要

采用模糊规划的方法,对模糊不确定环境下的信用风险度量和投资优化问题进行了模型的构建与仿真研究.基于具有自对偶性的可信性测度,提出了模糊条件在险价值作为信用风险度量,并构建了带有投资和收益等约束条件限制的信用风险最小化模型.其中,所考虑市场信用资产预期收益的可能性分布,用指数型模糊变量来刻画.最后,对该信用资产优化模型设计了智能算法,并进行了仿真分析.仿真结果表明,优化后的信用风险明显优于原始的信用风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵庆祯	山东师范大学管理与经济学院	72	780	15.0	24.0
2	刘方爱	山东师范大学计算机科学系	142	827	14.0	20.0
3	马孝先	山东师范大学管理与经济学院	2	6	2.0	2.0