复合二项风险模型下破产概率的Po11azek-Khinchin公式

• 作者: 邹捷中 龚日朝
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 重复合二项风险模型 Gerber-Shiu折现惩罚函数 渐近解 破产
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 10-22
• 页数: 13页
• 分类号: O21
• 字数: 6076字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2007.01.002

摘要

本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质,最后,运用概率母函数的方法得到了与经典的Gramér-Lundberg模型类似的破产概率Pollazek-Khinchin公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学数学与计算技术学院	67	529	14.0	19.0
2	龚日朝	湖南科技大学商学院	77	446	12.0	17.0