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摘要:
电力市场中,市场在给参与者带来预期利益的同时,也使其面临巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义.本文考虑影响电力公司毛利润的各种因素及它们之间的相关性,提出了利用Copula函数计算电力市场VaR的方法,很好的解决了电价和负荷的相关性问题,并结合实例进行分析计算.
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文献信息
篇名 基于Copula的电力市场金融风险分析
来源期刊 山西师范大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 电力市场 金融风险 风险价值(VaR) Copula
年,卷(期) 2007,(2) 所属期刊栏目 数学与计算机科学
研究方向 页码范围 15-19
页数 5页 分类号 O213.9|F407.61
字数 5066字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-4490.2007.02.004
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李华民 重庆大学数理学院 5 14 2.0 3.0
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研究主题发展历程
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电力市场
金融风险
风险价值(VaR)
Copula
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