基于Copula的电力市场金融风险分析

• 作者: 李华民 钟波
• 来源期刊: 山西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 电力市场 金融风险 风险价值(VaR) Copula
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 15-19
• 页数: 5页
• 分类号: O213.9|F407.61
• 字数: 5066字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4490.2007.02.004

摘要

电力市场中,市场在给参与者带来预期利益的同时,也使其面临巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义.本文考虑影响电力公司毛利润的各种因素及它们之间的相关性,提出了利用Copula函数计算电力市场VaR的方法,很好的解决了电价和负荷的相关性问题,并结合实例进行分析计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李华民	重庆大学数理学院	5	14	2.0	3.0