基于债务展期的担保复合定价理论与方法

• 作者: 顾海峰
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 债务展期 信用担保 定价 模型
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 页码范围: 41-44
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 4801字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.06.008

摘要

针对单期定价的不足, 结合担保实践中债务展期的优势, 把存款保险风险定价思路引入信用担保风险定价, 从准债权与准股权复合设置角度, 提出了类似于优先股模式的债务追索权, 构建了债务展期的担保复合定价模型, 给出了模型的定价方法, 并作了模型的假设适用性实证分析, 深化了信用担保的风险定价理论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾海峰	中南大学商学院	5	154	5.0	5.0