非线性分析方法在沪市高频时间序列中的应用

• 作者: 姜爱萍 黄凤文
• 来源期刊: 成都理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 非线性分析 相空间重构 偏差计算 无交易成本 预测
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 585-588
• 页数: 4页
• 分类号: O241.7|F830.91
• 字数: 2265字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-9727.2007.05.017

摘要

为研究高频金融时间序列的可预测性,尝试运用相空间重构和偏差计算分析方法预测t+1时刻股指瞬态变化方向.相空间重构可以保持原高频时间序列的某些信息,这些信息是对系统行为的近似描述.通过这种近似行为的描述,发现当时间t足够大时,即t→∞,系统的特性会被更好地反映出来;运用动态系统偏差来描述系统特性,分析系统的瞬间情况,而这种偏差等价于Jacobian矩阵的迹,它是用来测量无穷小的相空间量V(t)沿着轨迹x(t)的变化率.以沪市综合指数5 min高频数据为实证研究对象,预测t+1时刻股指瞬态变化方向,再和实际股指运动方向做比较,效果比较好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄凤文		4	29	2.0	4.0
2	姜爱萍	同济大学数学系	8	13	2.0	3.0