缴费确定型企业年金最优投资策略研究

• 作者: 叶燕程 高随祥
• 来源期刊: 中国科学院研究生院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 缴费确定型 企业年金 随机最优控制 损失函数
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 149-153
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 3066字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-1175.2007.02.002

摘要

利用随机控制理论研究缴费确定型企业年金的最优投资策略,分别在固定缴费和随机缴费情形下,建立基于给付损失最小化的企业年金最优投资模型,通过求解HJB方程得到最优投资策略和给付水平的显式解,并对固定缴费时的最优策略进行蒙特卡洛仿真模拟.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高随祥	中国科学院研究生院数学科学学院	47	413	11.0	19.0
2	叶燕程	中国科学院研究生院数学科学学院	1	27	1.0	1.0