Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资

• 作者: 杨益非 林祥
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 确定缴费计划 Heston随机方差模型 最优投资 Hamilton-Jacobi-Bellman方程
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 413-418
• 分类号: O211.67
• 字数: 3144字
• 语种: 中文

摘要

本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计算还得到最优投资与各个参数之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林祥	中南大学数学学院概率统计研究所	33	194	8.0	13.0
2	杨益非	中南大学数学学院概率统计研究所	1	25	1.0	1.0