Delta-normal风险价值计算法的理论探析

• 作者: 龙应贵
• 来源期刊: 市场论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 Delta-Normal法 收益率计量
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 投资市场
• 页码范围: 43-44,40
• 页数: 3页
• 分类号: F22
• 字数: 3184字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8777.2007.06.016

摘要

风险价值的计算主要有三种方法,Delta-Normal法是最常用的方法.文章介绍了衡量收益率的方法,Delta-Normal法计算的理论推导过程,然后运用Delta-Nonrmal法计算了深康佳-中石化组合的风险价值,最后指出此法的优点与不足.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龙应贵	西南科技大学经济管理学院	16	52	5.0	7.0