信用风险量化模型在商业银行的运用

• 作者: 左志刚 谢芳
• 来源期刊: 财会月刊（综合版）
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 内部评级法 信用风险量化模型 运用
• 年，卷（期）: 2007,（7）
• 所属期刊栏目: 借鉴与参考
• 页码范围: 78-80
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 6267字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0994-C.2007.07.038

摘要

商业银行内部评级(IRB)体系建设的一个重要问题是选择合适的信用风险量化模型.本文通过对相关模型原理、特征、优缺点以及我国银行业的应用环境进行分析,认为大银行应当优先考虑选择未来值模型(MtF),而中小银行可考虑选择精算模型(CreditRisk+).

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	左志刚	广东外语外贸大学国际工商管理学院	28	114	7.0	10.0
2	谢芳	五邑大学管理学院	19	49	5.0	6.0