利率调整对我国股市波动性的影响研究——基于2004年利率上调的实证分析

• 作者: 冯玉梅 毕晓文
• 来源期刊: 内蒙古科技与经济
• 学科: 经济
• 关键词: 利率调整 GARCH模型 波动性 影响研究
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 18-19,22
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2904字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6921.2007.02.007

摘要

本文基于GARCH模型方法,考察了2004年10月29日我国利率上调对股票市场波动性的影响, 通过引入虚拟变量来度量利率调整前后股票价格的波动情况,发现基于当前股市行情,本次利率变化降低了股票市场的波动性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯玉梅		20	164	7.0	12.0
2	毕晓文		1	24	1.0	1.0